Сравнение AGQ с 3GDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Silver (AGQ) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L).
AGQ и 3GDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Silver (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGQ и 3GDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGQ и 3GDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | -23.34% | 360.71% | 23.92% | -15.09% | -7.89% | 12.46% |
3GDX.L Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC | 1.78% | 723.93% | -17.15% | -19.21% | -52.89% | 16.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AGQ показывает доходность -23.34%, что значительно ниже, чем у 3GDX.L с доходностью 1.78%.
AGQ
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -23.34%
- 6 месяцев
- 51.96%
- 1 год
- 163.54%
- 3 года*
- 56.15%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 14.25%
3GDX.L
- 1 день
- 22.50%
- 1 месяц
- -45.15%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 17.27%
- 1 год
- 278.66%
- 3 года*
- 65.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGQ и 3GDX.L
AGQ берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии 3GDX.L в 0.75%.
Доходность на риск
AGQ vs. 3GDX.L — Ранг доходности на риск
AGQ
3GDX.L
Сравнение AGQ c 3GDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Silver (AGQ) и Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGQ | 3GDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 2.09 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.43 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 4.20 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 11.69 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGQ | 3GDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.09 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AGQ и 3GDX.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGQ и 3GDX.L
Ни AGQ, ни 3GDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AGQ и 3GDX.L
Максимальная просадка AGQ за все время составила -98.16%, что больше максимальной просадки 3GDX.L в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGQ и 3GDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGQ | 3GDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.16% | -89.13% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.21% | -69.66% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -50.54% | -33.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.83% | -60.70% | -19.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.27% | 25.00% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGQ и 3GDX.L
Текущая волатильность для ProShares Ultra Silver (AGQ) составляет 34.37%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) волатильность равна 55.66%. Это указывает на то, что AGQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGQ | 3GDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.37% | 55.66% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 132.42% | 112.43% | +19.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.90% | 132.29% | -14.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.01% | 104.76% | -31.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.67% | 104.76% | -40.09% |