PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

3GDX.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-52.89%16.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%2.84%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с GLD3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L3GDX.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий 3GDX.L и VOO

3GDX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

3GDX.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.01

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.53

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

1.55

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

7.31

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.01

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.55

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и VOO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и VOO

3GDX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и VOO

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-33.99%

-55.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-11.98%

-57.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-5.55%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-3.72%

-56.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

2.55%

+22.45%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и VOO

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

5.34%

+50.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

9.47%

+102.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

18.11%

+114.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

16.82%

+87.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

17.99%

+86.77%