PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GDX.L с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 3GDX.L с GLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и SPDR Gold Shares (GLD).

3GDX.L и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 3GDX.L - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 10 дек. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности 3GDX.L и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 3GDX.L и GLD

2026 (YTD)20252024202320222021
3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC		1.78%723.93%-17.15%-19.21%-52.89%16.47%
GLD
SPDR Gold Shares		10.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, 3GDX.L показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.47%.

3GDX.L

1 день
22.50%
1 месяц
-45.15%
С начала года
1.78%
6 месяцев
17.27%
1 год
278.66%
3 года*
65.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
1.75%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.47%
6 месяцев
22.97%
1 год
52.25%
3 года*
33.69%
5 лет*
22.00%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с 3GDX.L:
3GDX.L с 3GLE.L3GDX.L с 3SLV.DE3GDX.L с VOO3GDX.L с AGQ3GDX.L с 2MU.L3GDX.L с 2BRE.L3GDX.L с 2GOO.L
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Сравнение комиссий 3GDX.L и GLD

3GDX.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

3GDX.L
Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC
GLD
SPDR Gold Shares

Доходность на риск

3GDX.L vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GDX.L
Ранг доходности на риск 3GDX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GDX.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GDX.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GDX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GDX.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GDX.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GDX.L c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GDX.LGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.89

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.31

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.20

2.70

+1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

9.90

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GDX.L vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GDX.L на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLD равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GDX.L и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GDX.LGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.89

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.63

-0.34

Корреляция

Корреляция между 3GDX.L и GLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GDX.L и GLD

Ни 3GDX.L, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 3GDX.L и GLD

Максимальная просадка 3GDX.L за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GDX.L и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

3GDX.LGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.13%

-45.56%

-43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.66%

-19.21%

-50.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-11.71%

-38.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.70%

-16.17%

-44.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.00%

5.25%

+19.75%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GDX.L и GLD

Leverage Shares 3x Long Gold Miners ETC (3GDX.L) имеет более высокую волатильность в 55.66% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что 3GDX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

3GDX.LGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

55.66%

10.48%

+45.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.43%

24.34%

+88.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.29%

27.81%

+104.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

104.76%

17.75%

+87.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.76%

15.88%

+88.88%