PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с SFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с SFTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.82%/yr for SFTX.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и SFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGOX показывает доходность 21.85%, а SFTX немного выше – 22.73%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и SFTX

2026 (YTD)2025
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%-2.03%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%

Correlation

The correlation between AGOX and SFTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.64

Сравнение распределения секторов AGOX и SFTX

Секторы
AGOX
SFTX

Технологии

50.1%
28.2%

Промышленность

9.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
4.5%

Здравоохранение

9.2%
10.1%

Потребительский циклический сектор

6.2%
5.9%

Финансовые услуги

4.8%
16.2%

Сырьевые материалы

3.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.7%

Коммунальные услуги

2.1%
1.9%

Энергетика

1.8%
8.0%

Недвижимость

0.7%
0.9%

Технологии

AGOX
50.1%
SFTX
28.2%

Промышленность

AGOX
9.6%
SFTX
12.1%

Коммуникационные услуги

AGOX
9.6%
SFTX
4.5%

Здравоохранение

AGOX
9.2%
SFTX
10.1%

Потребительский циклический сектор

AGOX
6.2%
SFTX
5.9%

Финансовые услуги

AGOX
4.8%
SFTX
16.2%

Сырьевые материалы

AGOX
3.2%
SFTX
8.6%

Потребительский защитный сектор

AGOX
2.8%
SFTX
3.7%

Коммунальные услуги

AGOX
2.1%
SFTX
1.9%

Энергетика

AGOX
1.8%
SFTX
8.0%

Недвижимость

AGOX
0.7%
SFTX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

Horizon International Managed Risk ETF

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA

Доходность на риск

AGOX vs. SFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SFTX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c SFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Horizon International Managed Risk ETF (SFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. SFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.61

-2.10

Просадки

Сравнение просадок AGOX и SFTX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки SFTX в -12.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и SFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-12.75%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-2.76%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и SFTX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

21.56%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

21.56%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

21.56%

-1.89%

Сравнение комиссий AGOX и SFTX

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии SFTX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и SFTX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SFTX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and SFTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.

AGOX has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Adaptive Funds and Horizon. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.82% for SFTX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и SFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор