Сравнение AGOX с IBID
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. AGOX is actively managed, while IBID is passively managed. Over the past year, AGOX returned 26.99% vs 3.92% for IBID. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
AGOX
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 16.23%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 20.02% | 8.58% | 15.97% | 3.67% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between AGOX and IBID is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. IBID — Ранг доходности на риск
AGOX
IBID
Сравнение AGOX c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOX | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.72 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 7.20 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 29.14 | -22.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOX и IBID
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -1.28% | -25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -0.55% | -14.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -0.55% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -0.22% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 0.13% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и IBID
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.40% | 0.35% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 0.86% | +15.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 1.23% | +17.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 2.24% | +17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 2.24% | +17.43% |
Сравнение комиссий AGOX и IBID
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и IBID
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.69% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and IBID have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.40%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, AGOX leads with 26.99% vs 3.92% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGOX has performed better with a 26.99% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 2.69% for AGOX.
AGOX is categorized as Tactical Allocation, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Adaptive Funds and iShares. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор