PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям MSIGX по среднегодовой доходности: 1.11% против 10.63% соответственно.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с ACSTXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с DCAIXAGOVX с APFPX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий AGOVX и MSIGX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MSIGX в 0.82%.

AGOVX
Invesco Income Fund
MSIGX
Invesco Main Street Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.77

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.26

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.31

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

1.22

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа MSIGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.63

+0.16

Корреляция

Корреляция между AGOVX и MSIGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и MSIGX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и MSIGX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-57.22%

+23.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-11.78%

+9.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-26.73%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-35.41%

+2.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-8.38%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-9.03%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

4.27%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.28%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

9.48%

-7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

18.55%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

16.92%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

17.87%

-12.55%