Сравнение AGOVX с IVNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и IVNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и IVNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | 4.20% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | -4.77% | 20.77% | 25.43% | 54.62% | -32.05% | 26.75% | 8.46% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -4.77%.
AGOVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
IVNQX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.74%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и IVNQX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.
Доходность на риск
AGOVX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск
AGOVX
IVNQX
Сравнение AGOVX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | IVNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.08 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.67 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.01 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 7.35 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.08 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.64 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и IVNQX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и IVNQX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности IVNQX в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 1.37% | 1.31% | 0.72% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и IVNQX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, примерно равная максимальной просадке IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и IVNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -34.83% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -11.95% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -34.83% | +23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -7.87% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.45% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 3.43% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и IVNQX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | IVNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 6.63% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 12.93% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 22.55% | -19.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 22.50% | -19.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 22.56% | -17.24% |