Сравнение AGOCX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

AGOCX управляется PGIM. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOCX и PJFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund	5.41%	23.91%	13.75%	9.41%	-11.69%	20.27%	5.72%	21.02%	-7.69%	14.68%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	-11.09%	14.53%	48.10%	52.76%	-37.89%	15.65%	55.66%	45.04%	-1.24%	36.41%

Доходность по периодам

С начала года, AGOCX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции AGOCX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 9.32% против 17.93% соответственно.

AGOCX

1 день: 2.23%

1 месяц: -5.52%

С начала года: 5.41%

6 месяцев: 8.52%

1 год: 24.03%

3 года*: 16.48%

5 лет*: 9.82%

10 лет*: 9.32%

PJFAX

1 день: 3.70%

1 месяц: -5.62%

С начала года: -11.09%

6 месяцев: -10.65%

1 год: 12.35%

3 года*: 24.87%

5 лет*: 10.87%

10 лет*: 17.93%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

Название символа

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с AGOCX:

AGOCX с SCHD AGOCX с MFWIX AGOCX с MVGIX AGOCX с RTXAX AGOCX с CSUAX AGOCX с GMGEX AGOCX с VGPMX

Часто сравнивают с PJFAX:

PJFAX с FXAIX PJFAX с VOO PJFAX с VFIFX PJFAX с TISPX PJFAX с EGFIX PJFAX с HGOIX PJFAX с VUG

Сравнение комиссий AGOCX и PJFAX

AGOCX берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии PJFAX в 0.97%.

AGOCX

PGIM Jennison Global Equity Income Fund

PJFAX

PGIM Jennison Growth Fund

Доходность на риск

AGOCX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGOCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PJFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOCX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	AGOCX	PJFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.67	0.59	+1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	1.01	+1.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.14	+0.21
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.19	0.73	+1.46
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.19	2.47	+7.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOCX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOCX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOCX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	AGOCX	PJFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.67	0.59	+1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.44	+0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.75	-0.16
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.49	-0.06

Корреляция

Корреляция между AGOCX и PJFAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и PJFAX

Дивидендная доходность AGOCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
AGOCX PGIM Jennison Global Equity Income Fund	9.11%	9.59%	10.04%	9.74%	9.10%	5.29%	9.25%	12.44%	23.46%	5.31%	1.56%	12.12%
PJFAX PGIM Jennison Growth Fund	15.09%	13.42%	24.62%	7.23%	2.77%	14.67%	9.02%	16.27%	6.06%	5.85%	4.12%	6.90%

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и PJFAX

Максимальная просадка AGOCX за все время составила -51.84%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOCX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	AGOCX	PJFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.84%	-64.07%	+12.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.24%	-17.76%	+6.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.53%	-43.56%	+19.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.69%	-43.56%	+8.87%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.05%	-14.72%	+8.67%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.91%	-20.44%	+12.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.42%	5.25%	-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Jennison Global Equity Income Fund (AGOCX) составляет 5.57%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что AGOCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	AGOCX	PJFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.57%	6.98%	-1.41%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.78%	13.06%	-4.28%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.49%	22.44%	-7.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.90%	24.81%	-10.91%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.82%	23.97%	-8.15%

Сравнение AGOCX с PJFAX

Доходность

Сравнение доходности AGOCX и PJFAX

Сравнение доходности по годам AGOCX и PJFAX

Доходность по периодам

AGOCX

PJFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий AGOCX и PJFAX

Доходность на риск

AGOCX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

AGOCX

PJFAX

Сравнение AGOCX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

AGOCX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOCX и PJFAX

Просадки

Сравнение просадок AGOCX и PJFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности AGOCX и PJFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)