Сравнение AGNG с XBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Aging Population ETF (AGNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI).
AGNG и XBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGNG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Aging Population Thematic Index. Фонд был запущен 9 мая 2016 г.. XBI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index. Фонд был запущен 6 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGNG и XBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNG и XBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.17% | 20.01% | 7.03% | 9.65% | -8.61% | 3.91% | 18.96% | 25.24% | -1.45% | 28.17% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 5.77% | 35.89% | 1.01% | 7.60% | -25.87% | -20.45% | 48.33% | 32.56% | -15.28% | 43.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNG показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у XBI с доходностью 5.77%.
AGNG
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 11.26%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
XBI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 60.61%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- -1.10%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGNG и XBI
AGNG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XBI в 0.35%.
Доходность на риск
AGNG vs. XBI — Ранг доходности на риск
AGNG
XBI
Сравнение AGNG c XBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Aging Population ETF (AGNG) и SPDR S&P Biotech ETF (XBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNG | XBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.13 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.83 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.90 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 17.98 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.13 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.03 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.36 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между AGNG и XBI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNG и XBI
Дивидендная доходность AGNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности XBI в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNG Global X Aging Population ETF | 0.87% | 0.88% | 0.83% | 0.96% | 0.49% | 0.72% | 0.36% | 0.83% | 1.00% | 1.04% | 0.45% | 0.00% |
XBI SPDR S&P Biotech ETF | 0.34% | 0.37% | 0.15% | 0.02% | 0.00% | 0.04% | 0.20% | 0.00% | 0.28% | 0.24% | 0.26% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGNG и XBI
Максимальная просадка AGNG за все время составила -30.58%, что меньше максимальной просадки XBI в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNG и XBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.58% | -63.89% | +33.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.16% | -10.67% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -55.04% | +29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.45% | -25.46% | +19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -20.91% | +14.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.65% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNG и XBI
Текущая волатильность для Global X Aging Population ETF (AGNG) составляет 5.48%, в то время как у SPDR S&P Biotech ETF (XBI) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что AGNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNG | XBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 11.09% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 19.22% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 28.69% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 32.21% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 32.14% | -14.97% |