Сравнение AGMI с USRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes US R&D Champions ETF (USRD).
AGMI и USRD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. USRD - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US R&D Champions Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и USRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGMI и USRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 8.83% | 176.11% | -0.74% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | -5.32% | 12.44% | 8.84% |
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность 8.83%, что значительно выше, чем у USRD с доходностью -5.32%.
AGMI
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -20.30%
- С начала года
- 8.83%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 144.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USRD
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -5.32%
- 6 месяцев
- -5.65%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGMI и USRD
AGMI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRD в 0.29%.
Доходность на риск
AGMI vs. USRD — Ранг доходности на риск
AGMI
USRD
Сравнение AGMI c USRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Themes US R&D Champions ETF (USRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGMI | USRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.03 | 0.67 | +2.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.99 | 1.08 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.15 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.09 | +3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 3.28 | +12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGMI | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03 | 0.67 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.59 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между AGMI и USRD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и USRD
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности USRD в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.07% | 4.43% | 1.81% |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 0.45% | 0.42% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок AGMI и USRD
Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки USRD в -23.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и USRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGMI | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -23.79% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -13.49% | -19.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -10.03% | -11.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -3.81% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.19% | 4.48% | +4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и USRD
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с Themes US R&D Champions ETF (USRD) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGMI | USRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.58% | 6.71% | +11.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.28% | 12.70% | +29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.18% | 22.03% | +26.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.49% | 19.13% | +24.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.49% | 19.13% | +24.36% |