PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGMI с SLVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGMI с SLVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGMI (Themes Silver Miners ETF) and SLVO (UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN) are both Silver funds - AGMI tracks the STOXX Global Silver Mining Index while SLVO tracks the Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, AGMI returned 110.88% vs 63.99% for SLVO. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for SLVO.

Доходность

Сравнение доходности AGMI и SLVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Silver Miners ETF (AGMI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGMI показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у SLVO с доходностью 14.36%.

AGMI

1 день
0.32%
1 месяц
4.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
21.60%
1 год
110.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLVO

1 день
0.77%
1 месяц
4.95%
С начала года
14.36%
6 месяцев
19.03%
1 год
63.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGMI и SLVO

2026 (YTD)20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		7.94%176.11%-10.78%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		14.36%71.20%1.24%

Correlation

The correlation between AGMI and SLVO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between AGMI and SLVO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Silver Miners ETF

UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с AGMI:
AGMI с AUMIAGMI с SILAGMI с SLVR.LAGMI с GLDMAGMI с GDXJAGMI с SSLN.LAGMI с SLVP
Часто сравнивают с SLVO:
SLVO с SLVSLVO с KSLVSLVO с SIVRSLVO с GLDISLVO с JEPISLVO с CHSCOSLVO с JEPQ

Доходность на риск

AGMI vs. SLVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGMI
Ранг доходности на риск AGMI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGMI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGMI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGMI: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SLVO
Ранг доходности на риск SLVO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLVO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLVO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLVO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGMI c SLVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGMISLVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.18

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.43

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.73

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

15.35

-6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGMI vs. SLVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGMI на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLVO равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGMI и SLVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGMISLVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.63

-0.06

Просадки

Сравнение просадок AGMI и SLVO

Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, что больше максимальной просадки SLVO в -17.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и SLVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGMISLVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.26%

-17.23%

-16.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.26%

-17.23%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.10%

-2.47%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-3.13%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

4.18%

+8.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGMI и SLVO

Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN (SLVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGMISLVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.61%

6.41%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.96%

27.33%

+13.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

29.53%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.99%

25.21%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.99%

25.21%

+18.78%

Сравнение комиссий AGMI и SLVO

AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SLVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGMI и SLVO

Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности SLVO в 46.09%

ПозицияTTM20252024
AGMI
Themes Silver Miners ETF		4.10%4.43%1.81%
SLVO
UBS ETRACS Silver Shares Covered Call ETN		46.09%19.35%14.45%

Часто задаваемые вопросы

AGMI and SLVO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGMI has higher volatility (17.61%) compared to SLVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs SLVO's -17.23%.

On 1-year performance, AGMI leads with 110.88% vs 63.99% for SLVO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SLVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 110.88% return vs 63.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for SLVO.

SLVO has the higher dividend yield at 46.09%, compared with 4.10% for AGMI.

AGMI tracks STOXX Global Silver Mining Index, while SLVO tracks Credit Suisse NASDAQ Silver FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Themes and UBS. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.65% for SLVO.

AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGMI и SLVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор