Сравнение AGMI с GBUG
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott. AGMI is passively managed, while GBUG is actively managed. Over the past year, AGMI returned 84.16% vs 46.03% for GBUG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for GBUG.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и GBUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью -11.03%.
AGMI
- 1 день
- -10.35%
- 1 месяц
- -13.63%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 84.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -9.73%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | -3.23% | 133.29% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.03% | 119.00% |
Correlation
The correlation between AGMI and GBUG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between AGMI and GBUG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. GBUG — Ранг доходности на риск
AGMI
GBUG
Сравнение AGMI c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGMI | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.39 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 3.65 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGMI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.95 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок AGMI и GBUG
Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке GBUG в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и GBUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -33.18% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -33.18% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -33.18% | +3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -7.75% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 12.70% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и GBUG
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 16.65% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 40.73% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.09% | 48.66% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.56% | 48.05% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 48.05% | -3.49% |
Сравнение комиссий AGMI и GBUG
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и GBUG
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности GBUG в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.58% | 4.43% | 1.81% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.75% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, AGMI and GBUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AGMI has higher volatility (18.88%) compared to GBUG (16.65%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -33.26% vs GBUG's -33.18%.
On 1-year performance, AGMI leads with 84.16% vs 46.03% for GBUG. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 16.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 84.16% return vs 46.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
AGMI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.75% for GBUG.
AGMI is categorized as Silver, while GBUG is Gold. They also come from different issuers: Themes and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.89% for GBUG.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и GBUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор