Сравнение AGMI с GBUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG).
AGMI и GBUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGMI и GBUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGMI и GBUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 7.92% | 133.29% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 6.94% | 119.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у GBUG с доходностью 6.94%.
AGMI
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -13.46%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 140.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBUG
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -11.97%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 25.46%
- 1 год
- 119.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGMI и GBUG
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GBUG в 0.89%.
Доходность на риск
AGMI vs. GBUG — Ранг доходности на риск
AGMI
GBUG
Сравнение AGMI c GBUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGMI | GBUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.94 | 2.46 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 2.61 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.73 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | 13.24 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGMI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.46 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.43 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между AGMI и GBUG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и GBUG
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности GBUG в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.10% | 4.43% | 1.81% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.46% | 1.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGMI и GBUG
Максимальная просадка AGMI за все время составила -33.26%, примерно равная максимальной просадке GBUG в -32.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и GBUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGMI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.26% | -32.10% | -1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.26% | -32.10% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.12% | -19.69% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -5.62% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 9.05% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и GBUG
Themes Silver Miners ETF (AGMI) и Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеют волатильность 18.45% и 18.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGMI | GBUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.45% | 18.82% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.29% | 40.74% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 48.70% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.45% | 47.53% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.45% | 47.53% | -4.08% |