Сравнение AGMI с BITO
AGMI (Themes Silver Miners ETF) and BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AGMI is a Silver fund tracking the STOXX Global Silver Mining Index, while BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. AGMI is passively managed, while BITO is actively managed. Over the past year, AGMI returned 92.11% vs -42.91% for BITO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AGMI charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for BITO.
Доходность
Сравнение доходности AGMI и BITO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGMI показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -28.44%.
AGMI
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -18.72%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 92.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -20.38%
- С начала года
- -28.44%
- 6 месяцев
- -30.74%
- 1 год
- -42.91%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGMI и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 0.92% | 176.11% | -0.74% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -28.44% | -11.19% | 49.92% |
Correlation
The correlation between AGMI and BITO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов AGMI и BITO
Секторы
AGMI
BITO
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
AGMI
BITO
-
Технологии
AGMI
BITO
-
Коммуникационные услуги
AGMI
-
BITO
-
Потребительский циклический сектор
AGMI
-
BITO
-
Потребительский защитный сектор
AGMI
-
BITO
-
Энергетика
AGMI
-
BITO
-
Финансовые услуги
AGMI
-
BITO
Здравоохранение
AGMI
-
BITO
-
Промышленность
AGMI
-
BITO
-
Недвижимость
AGMI
-
BITO
-
Коммунальные услуги
AGMI
-
BITO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGMI vs. BITO — Ранг доходности на риск
AGMI
BITO
Сравнение AGMI c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Silver Miners ETF (AGMI) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGMI | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.84 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | -0.81 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | -1.42 | +8.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGMI и BITO
Максимальная просадка AGMI за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки BITO в -77.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGMI и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGMI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.40% | -77.86% | +43.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.40% | -53.10% | +18.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.17% | -50.64% | +23.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -36.79% | +27.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 30.32% | -17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGMI и BITO
Themes Silver Miners ETF (AGMI) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что AGMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGMI | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 11.73% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.20% | 34.20% | +9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 43.88% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.77% | 55.07% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.77% | 55.07% | -10.30% |
Сравнение комиссий AGMI и BITO
AGMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BITO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGMI и BITO
Дивидендная доходность AGMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности BITO в 69.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGMI Themes Silver Miners ETF | 4.39% | 4.43% | 1.81% | 0.00% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 69.59% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
AGMI and BITO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGMI has higher volatility (20.10%) compared to BITO (11.73%). In terms of maximum drawdown, AGMI dropped -34.40% vs BITO's -77.86%.
On 1-year performance, AGMI leads with 92.11% vs -42.91% for BITO. On fees, AGMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 11.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGMI has performed better with a 92.11% return vs -42.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 69.59%, compared with 4.39% for AGMI.
AGMI is categorized as Silver, while BITO is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Themes and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for AGMI and 0.95% for BITO.
AGMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGMI и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор