PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции AGLOX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 7.80% против 6.34% соответственно.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с ARGFXAGLOX с FGIAXAGLOX с CAEIXAGLOX с CSUAX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий AGLOX и MFWIX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

AGLOX
Ariel Global Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

AGLOX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.44

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.99

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.89

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

7.31

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.44

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.54

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.71

-0.05

Корреляция

Корреляция между AGLOX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и MFWIX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и MFWIX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-33.01%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-6.85%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-20.22%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-23.36%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-5.18%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.83%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.77%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и MFWIX

Ariel Global Fund (AGLOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.44%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

5.43%

+4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

8.94%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

9.11%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

9.61%

+3.40%