PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGLOX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGLOX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ariel Global Fund (AGLOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

AGLOX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 29 дек. 2011 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности AGLOX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ariel Global Fund (AGLOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGLOX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGLOX
Ariel Global Fund		-2.47%23.22%6.55%12.40%-5.47%11.53%7.70%15.98%-6.03%15.63%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, AGLOX показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.80% против 9.98% соответственно.

AGLOX

1 день
2.45%
1 месяц
-6.49%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.08%
1 год
12.80%
3 года*
11.37%
5 лет*
7.82%
10 лет*
7.80%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ariel Global Fund

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с AGLOX:
AGLOX с ARFFXAGLOX с CAAPXAGLOX с AINTXAGLOX с ARGFXAGLOX с CAEIXAGLOX с FGIAXAGLOX с CSUAX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий AGLOX и GLIFX

AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

AGLOX
Ariel Global Fund
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

AGLOX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGLOX
Ранг доходности на риск AGLOX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGLOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGLOX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGLOX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGLOX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGLOX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGLOXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.28

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.90

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.78

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

11.41

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGLOX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGLOX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGLOX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGLOXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.28

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.85

-0.19

Корреляция

Корреляция между AGLOX и GLIFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGLOX и GLIFX

Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGLOX
Ariel Global Fund		16.79%16.38%27.80%18.51%4.82%2.00%0.85%4.39%3.42%4.48%2.65%0.81%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок AGLOX и GLIFX

Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGLOXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.72%

-29.65%

+4.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-9.00%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.77%

-17.15%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.72%

-29.65%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-6.13%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.35%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.19%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AGLOX и GLIFX

Ariel Global Fund (AGLOX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGLOXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

4.77%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.40%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

10.73%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.33%

10.71%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

13.25%

-0.24%