Сравнение AGLOX с BGAIX
AGLOX (Ariel Global Fund) and BGAIX (Baron Global Advantage Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, AGLOX returned 10.88%/yr vs 16.17%/yr for BGAIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGLOX charges 1.13%/yr vs 0.90%/yr for BGAIX.
Доходность
Сравнение доходности AGLOX и BGAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGLOX показывает доходность 24.60%, что значительно выше, чем у BGAIX с доходностью 13.30%. За последние 10 лет акции AGLOX уступали акциям BGAIX по среднегодовой доходности: 10.88% против 16.17% соответственно.
AGLOX
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 24.60%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- 36.71%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 10.88%
BGAIX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 7.07%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 32.75%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам AGLOX и BGAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 24.60% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 15.63% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 13.30% | 27.53% | 26.42% | 25.56% | -51.56% | 0.90% | 79.46% | 45.45% | -3.66% | 49.82% |
Correlation
The correlation between AGLOX and BGAIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г. | 0.66 |
The correlation between AGLOX and BGAIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGLOX vs. BGAIX — Ранг доходности на риск
AGLOX
BGAIX
Сравнение AGLOX c BGAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ariel Global Fund (AGLOX) и Baron Global Advantage Fund (BGAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGLOX | BGAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 3.37 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 10.56 | +3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGLOX и BGAIX
Максимальная просадка AGLOX за все время составила -24.72%, что меньше максимальной просадки BGAIX в -61.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGLOX и BGAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGLOX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.72% | -61.14% | +36.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -10.69% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.94% | -26.52% | +13.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.77% | -61.14% | +44.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.72% | -61.14% | +36.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -7.75% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -16.99% | +13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.41% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGLOX и BGAIX
Текущая волатильность для Ariel Global Fund (AGLOX) составляет 6.34%, в то время как у Baron Global Advantage Fund (BGAIX) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что AGLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGLOX | BGAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 11.29% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 16.15% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 22.81% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 30.45% | -17.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 26.86% | -13.67% |
Сравнение комиссий AGLOX и BGAIX
AGLOX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии BGAIX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGLOX и BGAIX
Дивидендная доходность AGLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.14%, что больше доходности BGAIX в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
BGAIX Baron Global Advantage Fund | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
AGLOX and BGAIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGAIX has higher volatility (11.29%) compared to AGLOX (6.34%). In terms of maximum drawdown, AGLOX dropped -24.72% vs BGAIX's -61.14%.
AGLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGLOX и BGAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор