Сравнение AGIX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
AGIX и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -9.73% | 29.24% | 15.47% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -9.73%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.
AGIX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и VT
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.
Доходность на риск
AGIX vs. VT — Ранг доходности на риск
AGIX
VT
Сравнение AGIX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.84 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.83 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 8.51 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.25 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и VT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и VT
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.34% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и VT
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -50.27% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -11.84% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -6.89% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -7.08% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.55% | +4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и VT
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 6.33% | +3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.40% | 9.95% | +9.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.79% | 17.24% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.34% | 15.98% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.34% | 17.20% | +12.14% |