Сравнение AGIQ с TOAK
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak. AGIQ is passively managed, while TOAK is actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for TOAK.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и TOAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у TOAK с доходностью 2.15%.
AGIQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и TOAK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 6.84% | 13.79% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 1.34% |
Correlation
The correlation between AGIQ and TOAK is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. TOAK — Ранг доходности на риск
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TOAK
Сравнение AGIQ c TOAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIQ | TOAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.84 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и TOAK
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки TOAK в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и TOAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -1.81% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -0.92% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -0.19% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и TOAK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | TOAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 2.95% | +21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 2.18% | +21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 2.18% | +21.81% |
Сравнение комиссий AGIQ и TOAK
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TOAK в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и TOAK
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как TOAK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 1.89% | 0.38% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and TOAK have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
AGIQ has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for TOAK.
AGIQ is categorized as Technology Equities, while TOAK is Multistrategy. They also come from different issuers: SoFi and Twin Oak. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.25% for TOAK.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и TOAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор