PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с IEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с IEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.42%/yr for IEO.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и IEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у IEO с доходностью 34.63%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEO

1 день
1.26%
1 месяц
8.07%
6 месяцев
30.12%
С начала года
34.63%
1 год
36.50%
3 года*
14.18%
5 лет*
22.38%
10 лет*
10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и IEO

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.63%-4.22%

Correlation

The correlation between AGIQ and IEO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов AGIQ и IEO

Секторы
AGIQ
IEO

Технологии

56.0%

-

Промышленность

14.9%
1.0%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.3%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
IEO

-

Промышленность

AGIQ
14.9%
IEO
1.0%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
IEO

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
IEO

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
IEO

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

IEO
0.7%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

IEO

-

Энергетика

AGIQ

-

IEO
99.3%

Финансовые услуги

AGIQ

-

IEO

-

Недвижимость

AGIQ

-

IEO

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

IEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с PCEFIEO с IEZ

Доходность на риск

AGIQ vs. IEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c IEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQIEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.93

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.25

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.57

—

AGIQ vs. IEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и IEO

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки IEO в -79.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и IEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQIEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-79.17%

+59.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-7.28%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-26.19%

+20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и IEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQIEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

25.67%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

30.36%

-6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

34.92%

-10.93%

Сравнение комиссий AGIQ и IEO

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IEO в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и IEO

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности IEO в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.96%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and IEO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEO is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEO is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

IEO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.89% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while IEO is Energy Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. They also come from different issuers: SoFi and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.42% for IEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и IEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор