PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с FPX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 12.24%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
-2.77%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
12.24%
1 год
26.24%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и FPX

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		12.24%10.03%

Correlation

The correlation between AGIQ and FPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов AGIQ и FPX

Секторы
AGIQ
FPX

Технологии

56.0%
22.5%

Промышленность

14.9%
12.7%

Здравоохранение

13.4%
22.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.9%

Сырьевые материалы

-

2.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Энергетика

-

4.9%

Финансовые услуги

-

8.8%

Недвижимость

-

3.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

AGIQ
56.0%
FPX
22.5%

Промышленность

AGIQ
14.9%
FPX
12.7%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
FPX
22.5%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
FPX
6.9%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
FPX
6.9%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

FPX
2.9%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

FPX
3.9%

Энергетика

AGIQ

-

FPX
4.9%

Финансовые услуги

AGIQ

-

FPX
8.8%

Недвижимость

AGIQ

-

FPX
3.9%

Коммунальные услуги

AGIQ

-

FPX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

AGIQ vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.03

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.15

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.39

—

AGIQ vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и FPX

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-56.29%

+36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.28%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-10.99%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-11.29%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и FPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.01%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.77%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

25.51%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

26.99%

-3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

24.49%

-0.50%

Сравнение комиссий AGIQ и FPX

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и FPX

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FPX в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.46%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and FPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.46% for FPX.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while FPX is Large Cap Growth Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. They also come from different issuers: SoFi and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.57% for FPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор