Сравнение AGI с GLBE
AGI (Alamos Gold Inc.) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while GLBE operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AGI returned 34.14%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGI и GLBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGI показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у GLBE с доходностью -18.21%.
AGI
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 43.40%
- 5 лет*
- 34.14%
- 10 лет*
- 17.17%
GLBE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -15.86%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- -4.69%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGI и GLBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | -6.95% | 109.93% | 37.72% | 34.33% | 33.11% | -8.45% |
GLBE Global-e Online Ltd. | -18.21% | -27.91% | 37.60% | 92.01% | -67.44% | 148.59% |
Correlation
The correlation between AGI and GLBE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AGI:
$15.13B
GLBE:
$5.59B
AGI:
$2.52
GLBE:
$0.67
AGI:
14.26
GLBE:
48.01
AGI:
0.09
GLBE:
0.01
AGI:
7.33
GLBE:
5.46
AGI:
3.27
GLBE:
6.14
AGI:
$2.07B
GLBE:
$1.02B
AGI:
$1.22B
GLBE:
$467.05M
AGI:
$1.43B
GLBE:
$146.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGI vs. GLBE — Ранг доходности на риск
AGI
GLBE
Сравнение AGI c GLBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGI | GLBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.01 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.21 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -0.49 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.15 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.06 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.07 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок AGI и GLBE
Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и GLBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.13% | -79.10% | -9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.75% | -33.78% | -1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.75% | -56.17% | +20.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.75% | -79.10% | +43.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.12% | -60.64% | +25.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.74% | -52.30% | +14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.23% | 14.44% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGI и GLBE
Текущая волатильность для Alamos Gold Inc. (AGI) составляет 16.44%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что AGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGI | GLBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 19.24% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.43% | 36.67% | +5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.19% | 46.68% | +4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 68.23% | -26.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.40% | 68.21% | -19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGI и GLBE
Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGI Alamos Gold Inc. | 0.32% | 0.26% | 0.54% | 0.74% | 0.99% | 1.30% | 0.74% | 0.66% | 0.56% | 0.31% | 0.29% | 1.22% |
GLBE Global-e Online Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGI и GLBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGI и GLBE
AGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
GLBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.
GLBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
AGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.
GLBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
AGI and GLBE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLBE has higher volatility (19.24%) compared to AGI (16.44%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs GLBE's -79.10%.
AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGI и GLBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор