PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGU.L с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGU.L с WFBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGU.L (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both funds - AGGU.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond Index, while WFBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, AGGU.L returned 0.58%/yr vs 0.89%/yr for WFBIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGU.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности AGGU.L и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGU.L показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью 0.32%.

AGGU.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.36%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.40%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.58%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.88%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.89%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGU.L и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.36%4.72%3.45%6.71%-11.53%-1.81%5.15%8.16%1.56%-0.15%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.32%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%-0.01%

Correlation

The correlation between AGGU.L and WFBIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г.

0.63

The correlation between AGGU.L and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с AGGU.L:
AGGU.L с AGGG.LAGGU.L с VAGU.LAGGU.L с AGGAGGU.L с IGLA.LAGGU.L с BNDAGGU.L с BNDXAGGU.L с BNDW
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с VTINX

Доходность на риск

AGGU.L vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGU.L
Ранг доходности на риск AGGU.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGU.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGU.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGU.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGU.L c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGU.LWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.19

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.77

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

4.59

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGU.L vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGU.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGU.L и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGU.LWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.19

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.94

-0.54

Просадки

Сравнение просадок AGGU.L и WFBIX

Максимальная просадка AGGU.L за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGU.L и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGU.LWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.55%

-18.68%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-3.02%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.48%

-6.09%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.20%

-17.84%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.61%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-2.26%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

1.02%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGU.L и WFBIX

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (AGGU.L) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.26% и 1.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGU.LWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.31%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.80%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08%

3.97%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.40%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

5.17%

-0.74%

Сравнение комиссий AGGU.L и WFBIX

AGGU.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGU.L и WFBIX

AGGU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGU.L
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

AGGU.L and WFBIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGU.L и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор