Сравнение AGGH с VTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG).
AGGH и VTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. VTG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и VTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 5.47% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | -0.02% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью -0.02%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и VTG
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Доходность на риск
AGGH vs. VTG — Ранг доходности на риск
AGGH
VTG
Сравнение AGGH c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.11 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и VTG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и VTG
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности VTG в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 2.61% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и VTG
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки VTG в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и VTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -2.35% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.81% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.49% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и VTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 3.57% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.57% | +5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 3.57% | +5.00% |