Сравнение AGGH с VTG
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AGGH is actively managed, while VTG is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 5.47% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between AGGH and VTG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. VTG — Ранг доходности на риск
AGGH
VTG
Сравнение AGGH c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.91 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и VTG
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -2.89% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -1.78% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -0.74% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.11% | 3.51% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 3.51% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.45% | 3.51% | +4.94% |
Сравнение комиссий AGGH и VTG
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и VTG
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and VTG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: Simplify and Vanguard. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор