Сравнение AGGH с IBGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA).
AGGH и IBGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и IBGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 2.67% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -0.19% | 6.09% | -1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -0.19%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBGA
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.06%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 0.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и IBGA
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%.
Доходность на риск
AGGH vs. IBGA — Ранг доходности на риск
AGGH
IBGA
Сравнение AGGH c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.05 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.13 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.02 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.15 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 0.35 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.24 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и IBGA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и IBGA
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IBGA в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.60% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и IBGA
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IBGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -11.69% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -7.42% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.49% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -5.09% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.25% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и IBGA
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 3.39% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 5.56% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 9.32% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 10.05% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 10.05% | -1.48% |