PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с XSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с XSP.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 12.42%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. AGG charges 0.03%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности AGG и XSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AGG торгуется в USD, в то время как XSP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 5.49%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 1.57% против 12.42% соответственно.

AGG

1 день
-0.12%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.57%

XSP.TO

1 день
0.21%
1 месяц
-2.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.35%
1 год
18.74%
3 года*
17.02%
5 лет*
7.88%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и XSP.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.52%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		5.49%21.22%13.76%27.36%-24.13%24.33%17.96%34.93%-13.52%29.45%

Correlation

The correlation between AGG and XSP.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

-0.10

The correlation between AGG and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с XSP.TO:
XSP.TO с XUS.TOXSP.TO с XEQT.TOXSP.TO с ZSP.TOXSP.TO с VSP.TOXSP.TO с XIU.TOXSP.TO с VFVAXSP.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

AGG vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
XSP.TO
Ранг доходности на риск XSP.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSP.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSP.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSP.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSP.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSP.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGXSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.41

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.96

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

6.91

-2.09

AGG vs. XSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSP.TO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и XSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и XSP.TO

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и XSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGXSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-69.22%

+50.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-11.63%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-19.45%

+13.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-33.34%

+15.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-41.38%

+22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-3.65%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-13.14%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.72%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и XSP.TO

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGXSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.61%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

10.32%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.32%

-9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

18.01%

-11.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

19.50%

-14.09%

Сравнение комиссий AGG и XSP.TO

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XSP.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и XSP.TO

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XSP.TO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.98%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
XSP.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)		1.14%1.23%1.09%1.18%1.37%1.01%1.31%1.73%1.86%1.45%1.76%1.88%

Часто задаваемые вопросы

AGG and XSP.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for XSP.TO.

AGG is categorized as Total Bond Market, while XSP.TO is S&P 500. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.09% for XSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и XSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор