Сравнение AGG с XEM.TO
AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) and XEM.TO (iShares MSCI Emerging Markets Index ETF) are both exchange-traded funds - AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while XEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGG returned 1.57%/yr vs 9.47%/yr for XEM.TO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AGG charges 0.03%/yr vs 0.81%/yr for XEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности AGG и XEM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AGG торгуется в USD, в то время как XEM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у XEM.TO с доходностью 23.72%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям XEM.TO по среднегодовой доходности: 1.57% против 9.47% соответственно.
AGG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 1.57%
XEM.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 23.72%
- 6 месяцев
- 26.71%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам AGG и XEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.52% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 23.72% | 33.34% | 6.00% | 9.08% | -20.76% | -4.04% | 16.90% | 16.26% | -15.19% | 37.07% |
Correlation
The correlation between AGG and XEM.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г. | -0.06 |
The correlation between AGG and XEM.TO shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGG vs. XEM.TO — Ранг доходности на риск
AGG
XEM.TO
Сравнение AGG c XEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGG | XEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.36 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 12.52 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGG и XEM.TO
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки XEM.TO в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и XEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGG | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -40.11% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -13.53% | +10.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.11% | -17.54% | +11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -37.84% | +20.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | -40.11% | +21.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -4.08% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -15.32% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.63% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и XEM.TO
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.37%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGG | XEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 10.53% | -9.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.81% | 18.95% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 21.53% | -17.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 18.09% | -12.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 19.19% | -13.78% |
Сравнение комиссий AGG и XEM.TO
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XEM.TO в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и XEM.TO
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности XEM.TO в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.98% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.51% | 1.90% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.56% | 1.95% | 1.78% | 1.97% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
AGG and XEM.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.81% for XEM.TO.
AGG is categorized as Total Bond Market, while XEM.TO is Emerging Markets Equities. AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while XEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD. Their fees differ too: 0.03% for AGG and 0.81% for XEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для AGG и XEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор