Сравнение XEM.TO с VFV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).
XEM.TO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEM.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar EM GR CAD. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEM.TO или VFV.TO.
Корреляция
Корреляция между XEM.TO и VFV.TO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEM.TO и VFV.TO
Основные характеристики
XEM.TO:
1.43
VFV.TO:
2.50
XEM.TO:
2.09
VFV.TO:
3.50
XEM.TO:
1.27
VFV.TO:
1.46
XEM.TO:
0.80
VFV.TO:
3.89
XEM.TO:
5.91
VFV.TO:
17.72
XEM.TO:
3.21%
VFV.TO:
1.67%
XEM.TO:
13.25%
VFV.TO:
11.84%
XEM.TO:
-35.27%
VFV.TO:
-27.43%
XEM.TO:
-8.78%
VFV.TO:
-1.31%
Доходность по периодам
С начала года, XEM.TO показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции XEM.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 3.95% против 14.48% соответственно.
XEM.TO
3.32%
4.86%
7.80%
18.19%
3.02%
3.95%
VFV.TO
2.62%
3.27%
16.99%
29.75%
15.68%
14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEM.TO и VFV.TO
XEM.TO берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XEM.TO и VFV.TO
XEM.TO
VFV.TO
Сравнение XEM.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEM.TO и VFV.TO
Дивидендная доходность XEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEM.TO iShares MSCI Emerging Markets Index ETF | 2.02% | 2.08% | 2.39% | 2.10% | 1.91% | 1.28% | 2.57% | 1.96% | 1.78% | 1.96% | 2.22% | 2.15% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.96% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок XEM.TO и VFV.TO
Максимальная просадка XEM.TO за все время составила -35.27%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEM.TO и VFV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEM.TO и VFV.TO
iShares MSCI Emerging Markets Index ETF (XEM.TO) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что XEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.