PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с PFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с PFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и PFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и PFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.33%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у PFSIX с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции PFSIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 3.89% соответственно.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.89%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с GMOQXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с GMOQXPFSIX с DBLEXPFSIX с PYELXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLXPFSIX с GMCDX

Сравнение комиссий AGEYX и PFSIX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии PFSIX в 0.94%.

AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Доходность на риск

AGEYX vs. PFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c PFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXPFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

2.13

+1.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

2.98

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.44

+0.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

2.10

+2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

8.96

+12.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. PFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа PFSIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и PFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXPFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.13

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.50

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

0.62

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.23

+1.07

Корреляция

Корреляция между AGEYX и PFSIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и PFSIX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности PFSIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.45%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и PFSIX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, что меньше максимальной просадки PFSIX в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и PFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXPFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-28.20%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-5.79%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-23.92%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-24.61%

+2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-5.34%

+2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-9.40%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

1.35%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и PFSIX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXPFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.43%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.92%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

5.40%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

5.84%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

6.33%

-1.33%