PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEYX с AHLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEYX с AHLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX).

AGEYX - это пассивный фонд от American Beacon, который отслеживает доходность JPMorgan® EMBI Global Diversified Index. Фонд был запущен 25 февр. 2014 г.. AHLPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 18 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEYX и AHLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEYX и AHLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		1.59%19.15%15.85%13.10%-12.62%6.91%2.54%13.49%-3.42%15.26%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.83%2.19%1.74%-4.20%16.48%4.67%10.36%0.09%2.15%4.79%

Доходность по периодам

С начала года, AGEYX показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у AHLPX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции AGEYX превзошли акции AHLPX по среднегодовой доходности: 7.77% против 3.94% соответственно.

AGEYX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
7.65%
1 год
18.77%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.06%
10 лет*
7.77%

AHLPX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
7.83%
6 месяцев
14.37%
1 год
17.33%
3 года*
3.71%
5 лет*
4.29%
10 лет*
3.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Developing World Income Fund Class Y

American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с AGEYX:
AGEYX с EADOXAGEYX с AADBXAGEYX с PEBIXAGEYX с AADEXAGEYX с GMOQXAGEYX с FEMDXAGEYX с FNMIX
Часто сравнивают с AHLPX:
AHLPX с AQMIXAHLPX с AHTPXAHLPX с DBMFAHLPX с QQQAHLPX с AHLTAHLPX с BRLVXAHLPX с SHXPX

Сравнение комиссий AGEYX и AHLPX

AGEYX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии AHLPX в 1.83%.

AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y

Доходность на риск

AGEYX vs. AHLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEYX
Ранг доходности на риск AGEYX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEYX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AHLPX
Ранг доходности на риск AHLPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHLPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHLPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHLPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHLPX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEYX c AHLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) и American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEYXAHLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.04

1.51

+2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.55

2.09

+3.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.07

1.27

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.43

1.87

+2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.89

4.44

+17.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEYX vs. AHLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEYX на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа AHLPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEYX и AHLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEYXAHLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

1.51

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.45

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.56

0.42

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.39

+0.92

Корреляция

Корреляция между AGEYX и AHLPX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEYX и AHLPX

Дивидендная доходность AGEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности AHLPX в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEYX
American Beacon Developing World Income Fund Class Y		9.15%9.99%12.16%9.64%7.50%7.90%7.34%8.61%9.88%7.30%8.43%7.03%
AHLPX
American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund		7.49%8.07%0.29%0.63%17.64%7.15%5.14%4.17%1.45%4.07%0.00%3.40%

Просадки

Сравнение просадок AGEYX и AHLPX

Максимальная просадка AGEYX за все время составила -22.24%, примерно равная максимальной просадке AHLPX в -21.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEYX и AHLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEYXAHLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.24%

-21.90%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.14%

-8.62%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

-21.90%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.24%

-21.90%

-0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.24%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-6.86%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

3.67%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEYX и AHLPX

Текущая волатильность для American Beacon Developing World Income Fund Class Y (AGEYX) составляет 1.71%, в то время как у American Beacon AHL Managed Futures Strategy Fund (AHLPX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что AGEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEYXAHLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.80%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

8.67%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.64%

11.27%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

9.68%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

9.47%

-4.47%