Сравнение AGEPX с PYELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. PYELX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и PYELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и PYELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | -3.00% | 19.79% | -3.48% | 13.16% | -11.28% | -7.83% | 1.79% | 13.92% | -8.16% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у PYELX с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции PYELX по среднегодовой доходности: 7.51% против 2.42% соответственно.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
PYELX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и PYELX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%.
Доходность на риск
AGEPX vs. PYELX — Ранг доходности на риск
AGEPX
PYELX
Сравнение AGEPX c PYELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | PYELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 0.11 | +3.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 1.22 | +4.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.77 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 0.24 | +4.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 3.45 | +17.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 0.11 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.04 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.07 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.03 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и PYELX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и PYELX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности PYELX в 7.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
PYELX Payden Emerging Markets Local Bond Fund | 7.49% | 7.32% | 7.08% | 5.38% | 5.93% | 5.36% | 4.69% | 5.46% | 6.67% | 6.15% | 5.44% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и PYELX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки PYELX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и PYELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -56.98% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -50.21% | +46.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -51.98% | +29.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -52.62% | +30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -6.64% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -16.96% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 3.54% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и PYELX
Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.69%, в то время как у Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | PYELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.36% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 4.66% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 111.80% | -107.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 50.59% | -45.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 36.37% | -31.39% |