Сравнение AGEPX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AGEPX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGEPX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 1.69% | 18.76% | 15.58% | 12.83% | -12.84% | 6.64% | 2.25% | 13.10% | -3.51% | 14.90% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AGEPX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции AGEPX превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 7.51% против 3.98% соответственно.
AGEPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 7.51%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGEPX и DBLEX
AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
AGEPX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
AGEPX
DBLEX
Сравнение AGEPX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGEPX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.01 | 1.62 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.61 | 2.08 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.37 | +0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 1.50 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 6.46 | +14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGEPX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01 | 1.62 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.53 | 0.39 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между AGEPX и DBLEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEPX и DBLEX
Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGEPX American Beacon Frontier Markets Income Fund | 8.96% | 9.79% | 11.92% | 9.40% | 7.26% | 7.65% | 7.07% | 8.38% | 9.55% | 7.09% | 8.28% | 6.80% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок AGEPX и DBLEX
Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGEPX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -2.77% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.47% | -25.43% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -2.14% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -3.52% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.64% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEPX и DBLEX
American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGEPX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.71% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.46% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.62% | 2.63% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.53% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.66% | +0.32% |