PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGEPX с AADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGEPX с AADEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX).

AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г.. AADEX управляется American Beacon. Фонд был запущен 17 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AGEPX и AADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGEPX и AADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.29%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.25%13.10%-3.51%14.90%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		0.19%14.65%15.37%13.51%-5.40%28.07%3.15%29.72%-12.12%17.17%

Доходность по периодам

С начала года, AGEPX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у AADEX с доходностью 0.19%. За последние 10 лет акции AGEPX уступали акциям AADEX по среднегодовой доходности: 7.47% против 11.34% соответственно.

AGEPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.85%
1 год
17.92%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.47%

AADEX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.98%
С начала года
0.19%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.63%
3 года*
14.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon Frontier Markets Income Fund

American Beacon Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX
Часто сравнивают с AADEX:
AADEX с FXAIXAADEX с AGEYXAADEX с SHXPXAADEX с BRLVXAADEX с BRLGXAADEX с TFBYXAADEX с VTI

Сравнение комиссий AGEPX и AADEX

AGEPX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии AADEX в 0.63%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund

Доходность на риск

AGEPX vs. AADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AADEX
Ранг доходности на риск AADEX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADEX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADEX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADEX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADEX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGEPX c AADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) и American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGEPXAADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.92

0.79

+3.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.48

1.20

+4.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

1.18

+0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.07

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.61

4.53

+16.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGEPX vs. AADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGEPX на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа AADEX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGEPX и AADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGEPXAADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

0.79

+3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.52

0.56

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.50

0.58

+0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.50

+0.75

Корреляция

Корреляция между AGEPX и AADEX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGEPX и AADEX

Дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности AADEX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.99%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
AADEX
American Beacon Large Cap Value Fund		11.96%11.98%12.61%5.28%11.80%11.20%14.65%9.93%10.39%10.73%2.97%11.85%

Просадки

Сравнение просадок AGEPX и AADEX

Максимальная просадка AGEPX за все время составила -22.47%, что меньше максимальной просадки AADEX в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEPX и AADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGEPXAADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.47%

-59.56%

+37.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.45%

-8.24%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-19.67%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.47%

-41.69%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-5.13%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-8.06%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

2.94%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AGEPX и AADEX

Текущая волатильность для American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) составляет 1.63%, в то время как у American Beacon Large Cap Value Fund (AADEX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AGEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGEPXAADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

4.21%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.97%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

16.98%

-12.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

17.29%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.99%

19.57%

-14.58%