Сравнение AGEM с AXGN
AGEM (abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF) is Emerging Markets Equities fund actively managed by abrdn, while AXGN (AxoGen, Inc.) is a stock. Over the past year, AGEM returned 56.44% vs 341.03% for AXGN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGEM и AXGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGEM показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у AXGN с доходностью 31.38%.
AGEM
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 28.39%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 56.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AXGN
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 41.49%
- 1 год
- 341.03%
- 3 года*
- 66.42%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам AGEM и AXGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 28.39% | 29.73% |
AXGN AxoGen, Inc. | 31.38% | 80.53% |
Correlation
The correlation between AGEM and AXGN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGEM vs. AXGN — Ранг доходности на риск
AGEM
AXGN
Сравнение AGEM c AXGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и AxoGen, Inc. (AXGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGEM | AXGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 17.13 | -13.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 59.46 | -44.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGEM и AXGN
Максимальная просадка AGEM за все время составила -15.58%, что меньше максимальной просадки AXGN в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGEM и AXGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGEM | AXGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.58% | -98.49% | +82.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -19.30% | +5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.82% | -23.08% | +19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -64.86% | +62.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 5.58% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGEM и AXGN
abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF (AGEM) и AxoGen, Inc. (AXGN) имеют волатильность 10.95% и 11.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGEM | AXGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 11.35% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 33.99% | -14.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 54.01% | -32.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 64.11% | -41.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 62.08% | -39.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGEM и AXGN
Дивидендная доходность AGEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как AXGN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | 1.75% | 1.80% |
AXGN AxoGen, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGEM and AXGN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXGN has higher volatility (11.35%) compared to AGEM (10.95%). In terms of maximum drawdown, AGEM dropped -15.58% vs AXGN's -98.49%.
AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (6.13 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGEM и AXGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор