PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXGN с STOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXGN с STOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXGN (AxoGen, Inc.) and STOK (Stoke Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AXGN in Medical Devices, STOK in Biotechnology. Over the past 5 years, AXGN returned 16.44%/yr vs -4.61%/yr for STOK. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXGN и STOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AxoGen, Inc. (AXGN) и Stoke Therapeutics, Inc. (STOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXGN показывает доходность 24.14%, что значительно выше, чем у STOK с доходностью -7.18%.

AXGN

1 день
2.97%
1 месяц
-4.69%
С начала года
24.14%
6 месяцев
43.42%
1 год
257.66%
3 года*
66.26%
5 лет*
16.44%
10 лет*
21.66%

STOK

1 день
2.72%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.84%
1 год
170.28%
3 года*
34.27%
5 лет*
-4.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXGN и STOK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AXGN
AxoGen, Inc.		24.14%98.60%141.29%-31.56%6.51%-47.65%0.06%-9.78%
STOK
Stoke Therapeutics, Inc.		-7.18%187.76%109.70%-43.01%-61.53%-61.26%118.68%10.75%

Correlation

The correlation between AXGN and STOK is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2019 г.

0.28

The correlation between AXGN and STOK shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXGN:

$2.10B

STOK:

$1.86B

EPS

AXGN:

-$0.66

STOK:

-$2.85

Коэффициент P/S

AXGN:

8.11

STOK:

54.74

Коэффициент P/B

AXGN:

8.56

STOK:

4.70

Общая выручка (12 мес.)

AXGN:

$238.11M

STOK:

$32.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXGN:

$178.61M

STOK:

$23.81M

EBITDA (12 мес.)

AXGN:

$5.69M

STOK:

-$179.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AxoGen, Inc.

Stoke Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с AXGN:
AXGN с SPYAXGN с TSHAAXGN с PTGXAXGN с AUAXGN с TSEMAXGN с APLDAXGN с ATRO
Часто сравнивают с STOK:
STOK с LLYSTOK с WMSTOK с CELHSTOK с APLDSTOK с ATROSTOK с AUSTOK с AMPX

Доходность на риск

AXGN vs. STOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXGN
Ранг доходности на риск AXGN: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXGN: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXGN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXGN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXGN: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXGN: 9999
Ранг коэф-та Мартина
STOK
Ранг доходности на риск STOK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOK: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOK: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOK: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOK: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXGN c STOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AxoGen, Inc. (AXGN) и Stoke Therapeutics, Inc. (STOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXGNSTOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.78
2.66

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.92
3.28

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.41

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.44

4.61

+8.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

43.94

14.14

+29.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXGN vs. STOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXGN на текущий момент составляет 4.78, что выше коэффициента Шарпа STOK равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXGN и STOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXGNSTOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78

2.66

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.06

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.03

+0.03

Просадки

Сравнение просадок AXGN и STOK

Максимальная просадка AXGN за все время составила -98.49%, примерно равная максимальной просадке STOK в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXGN и STOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXGNSTOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.49%

-95.17%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.30%

-37.16%

+17.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.36%

-75.62%

+13.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.69%

-91.80%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.32%

-57.80%

+30.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.90%

-62.31%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

12.09%

-5.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AXGN и STOK

Текущая волатильность для AxoGen, Inc. (AXGN) составляет 9.77%, в то время как у Stoke Therapeutics, Inc. (STOK) волатильность равна 12.34%. Это указывает на то, что AXGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXGNSTOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

12.34%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.39%

41.46%

-4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.34%

65.08%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.09%

80.88%

-16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.05%

80.43%

-18.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXGN и STOK

Ни AXGN, ни STOK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXGN и STOK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AxoGen, Inc. и Stoke Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20222023202420252026
61.46M
6.23M
(AXGN) Общая выручка
(STOK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AXGN and STOK have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOK has higher volatility (12.34%) compared to AXGN (9.77%). In terms of maximum drawdown, AXGN dropped -98.49% vs STOK's -95.17%.

AXGN currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXGN и STOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор