PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с SCYVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с SCYVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. SCYVX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и SCYVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и SCYVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		7.57%-0.02%11.46%7.82%-16.68%35.56%3.45%25.72%-16.43%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у SCYVX с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям SCYVX по среднегодовой доходности: 4.65% против 7.97% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

SCYVX

1 день
2.01%
1 месяц
-4.52%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.26%
1 год
18.25%
3 года*
9.10%
5 лет*
2.80%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Small Cap Value Portfolio

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SPYAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с SCYVX:
SCYVX с QQQSCYVX с FXAIXSCYVX с HWSAXSCYVX с AWFSCYVX с BRSIXSCYVX с RYSEXSCYVX с AGRFX

Сравнение комиссий AGDAX и SCYVX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SCYVX в 0.92%.

SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. SCYVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCYVX
Ранг доходности на риск SCYVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCYVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYVX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYVX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYVX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c SCYVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXSCYVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.82

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.28

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.22

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

4.61

+3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. SCYVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа SCYVX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и SCYVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXSCYVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.82

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.13

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.33

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.31

+0.55

Корреляция

Корреляция между AGDAX и SCYVX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и SCYVX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности SCYVX в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
SCYVX
AB Small Cap Value Portfolio		4.53%4.87%4.23%0.52%5.15%7.39%0.55%5.37%6.44%5.67%0.54%0.52%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и SCYVX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, примерно равная максимальной просадке SCYVX в -47.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и SCYVX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXSCYVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-47.74%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-15.28%

+12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-29.12%

+12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-47.74%

+21.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.35%

+3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-9.59%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.06%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и SCYVX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Small Cap Value Portfolio (SCYVX) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXSCYVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.53%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

12.34%

-10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

22.79%

-18.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

21.98%

-17.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

23.99%

-18.34%