PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с JGH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с JGH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. JGH управляется Nuveen. Фонд был запущен 24 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и JGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и JGH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		0.85%8.62%15.98%20.89%-21.01%10.84%2.77%30.04%-12.02%15.25%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у JGH с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям JGH по среднегодовой доходности: 4.65% против 8.51% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

JGH

1 день
1.55%
1 месяц
-2.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
-3.01%
1 год
6.05%
3 года*
14.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

Nuveen Global High Income Fund

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с JGH:
JGH с AGGJGH с VOOJGH с OXLCJGH с QYLDJGH с PDIJGH с SPYIJGH с VOOG

Сравнение комиссий AGDAX и JGH

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии JGH в 1.68%.

JGH
Nuveen Global High Income Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. JGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JGH
Ранг доходности на риск JGH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGH: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGH: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c JGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Nuveen Global High Income Fund (JGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXJGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.44

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.63

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.43

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

1.22

+6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. JGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа JGH равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и JGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXJGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.44

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.42

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.54

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.39

+0.48

Корреляция

Корреляция между AGDAX и JGH составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и JGH

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности JGH в 9.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
JGH
Nuveen Global High Income Fund		9.98%9.82%9.67%10.18%12.05%8.19%7.13%7.53%9.88%8.52%9.61%11.44%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и JGH

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, примерно равная максимальной просадке JGH в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и JGH.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXJGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-43.79%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-11.69%

+8.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-28.66%

+11.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-43.79%

+17.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-4.36%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-7.09%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.09%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и JGH

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у Nuveen Global High Income Fund (JGH) волатильность равна 5.07%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXJGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

5.07%

-3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

8.26%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

13.86%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

13.67%

-8.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

15.85%

-10.20%