PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с CPMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с CPMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. CPMPX управляется Changing Parameters. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и CPMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и CPMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
CPMPX
Changing Parameters Fund		0.09%6.65%-3.47%8.13%-0.22%3.86%13.43%6.82%-1.19%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у CPMPX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции CPMPX по среднегодовой доходности: 4.65% против 4.32% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

CPMPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.75%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.44%
3 года*
3.14%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

Changing Parameters Fund

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с CPMPX:
CPMPX с RPHIXCPMPX с KHYAXCPMPX с FYAIXCPMPX с LSIOXCPMPX с THHYXCPMPX с DCHYXCPMPX с MDHVX

Сравнение комиссий AGDAX и CPMPX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии CPMPX в 2.90%.

CPMPX
Changing Parameters Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. CPMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CPMPX
Ранг доходности на риск CPMPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPMPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPMPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c CPMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и Changing Parameters Fund (CPMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXCPMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

3.37

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

5.48

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.89

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.84

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

18.86

-10.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. CPMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа CPMPX равного 3.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и CPMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXCPMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

3.37

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

1.38

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.10

-0.23

Корреляция

Корреляция между AGDAX и CPMPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и CPMPX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности CPMPX в 3.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
CPMPX
Changing Parameters Fund		3.82%3.83%0.00%4.26%5.03%4.24%6.94%2.85%1.71%3.32%2.25%1.51%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и CPMPX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки CPMPX в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и CPMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXCPMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-8.87%

-36.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-1.31%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-8.13%

-8.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-8.13%

-17.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.83%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-1.87%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.34%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и CPMPX

AB High Income Fund (AGDAX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Changing Parameters Fund (CPMPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXCPMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.70%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

1.38%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

1.90%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

3.83%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

3.13%

+2.52%