Сравнение AGDAX с APGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX).
AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AGDAX и APGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGDAX и APGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | -1.36% | 8.06% | 7.36% | 13.63% | -12.45% | 3.87% | 2.91% | 13.71% | -5.29% | 7.94% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | -9.67% | 13.26% | 25.47% | 35.12% | -28.74% | 29.00% | 34.47% | 34.24% | 2.30% | 31.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у APGZX с доходностью -9.67%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям APGZX по среднегодовой доходности: 4.65% против 14.92% соответственно.
AGDAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 8.09%
- 5 лет*
- 3.56%
- 10 лет*
- 4.65%
APGZX
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -9.67%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 14.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGDAX и APGZX
AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии APGZX в 0.52%.
Доходность на риск
AGDAX vs. APGZX — Ранг доходности на риск
AGDAX
APGZX
Сравнение AGDAX c APGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGDAX | APGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 0.58 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 0.99 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.77 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 2.96 | +5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGDAX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.58 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.46 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.75 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AGDAX и APGZX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGDAX и APGZX
Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности APGZX в 10.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGDAX AB High Income Fund | 6.33% | 6.85% | 5.89% | 6.53% | 6.79% | 4.95% | 5.86% | 6.27% | 7.47% | 5.84% | 6.25% | 7.42% |
APGZX AB Large Cap Growth Fund Class Z | 10.81% | 9.77% | 6.62% | 1.69% | 0.87% | 7.19% | 2.60% | 3.49% | 9.11% | 3.78% | 2.72% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGDAX и APGZX
Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что больше максимальной просадки APGZX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и APGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGDAX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.59% | -33.87% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -15.21% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.96% | -33.87% | +16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.82% | -33.87% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -12.21% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -6.08% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 3.97% | -3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGDAX и APGZX
Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGDAX | APGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 6.50% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 11.37% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 20.18% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 20.18% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.63% | -13.98% |