PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с ANAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с ANAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Global Bond Fund (ANAGX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. ANAGX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 26 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и ANAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и ANAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
ANAGX
AB Global Bond Fund		-0.89%4.97%1.73%6.53%-12.41%-2.49%4.72%7.44%0.09%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ANAGX с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции AGDAX превзошли акции ANAGX по среднегодовой доходности: 4.65% против 1.35% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

ANAGX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.30%
1 год
2.27%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Global Bond Fund

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с SPYAGDAX с PDIAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с ANAGX:
ANAGX с SPUSANAGX с FEPIXANAGX с GTRAXANAGX с APGZXANAGX с PRSNXANAGX с QUASXANAGX с APGAX

Сравнение комиссий AGDAX и ANAGX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ANAGX в 0.80%.

AGDAX
AB High Income Fund
ANAGX
AB Global Bond Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. ANAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ANAGX
Ранг доходности на риск ANAGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c ANAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Global Bond Fund (ANAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXANAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.79

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.09

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.92

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

3.73

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. ANAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ANAGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и ANAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXANAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.79

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.07

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.36

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.71

+0.15

Корреляция

Корреляция между AGDAX и ANAGX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и ANAGX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности ANAGX в 3.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
ANAGX
AB Global Bond Fund		3.15%3.40%2.88%2.87%8.08%2.37%2.38%3.22%3.01%2.23%2.96%3.69%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и ANAGX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, примерно равная максимальной просадке ANAGX в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ANAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXANAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-44.21%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-3.12%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-17.60%

+0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-17.60%

-8.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-3.88%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-3.68%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.77%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и ANAGX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Global Bond Fund (ANAGX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXANAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.51%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

2.20%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.26%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

4.36%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

3.70%

+1.95%