PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGDAX с ALTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGDAX с ALTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB High Income Fund (AGDAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX).

AGDAX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. ALTFX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 28 февр. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности AGDAX и ALTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB High Income Fund (AGDAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGDAX и ALTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGDAX
AB High Income Fund		-1.36%8.06%7.36%13.63%-12.45%3.87%2.91%13.71%-5.29%7.94%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		-7.97%6.22%5.94%15.97%-27.19%22.64%39.40%33.60%-9.86%37.16%

Доходность по периодам

С начала года, AGDAX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у ALTFX с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции AGDAX уступали акциям ALTFX по среднегодовой доходности: 4.65% против 9.98% соответственно.

AGDAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-0.10%
1 год
5.65%
3 года*
8.09%
5 лет*
3.56%
10 лет*
4.65%

ALTFX

1 день
3.28%
1 месяц
-6.78%
С начала года
-7.97%
6 месяцев
-10.86%
1 год
4.24%
3 года*
4.37%
5 лет*
0.58%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB High Income Fund

AB Sustainable Global Thematic Fund

Часто сравнивают с AGDAX:
AGDAX с FNWFXAGDAX с JEPIAGDAX с SCHDAGDAX с PDIAGDAX с SPYAGDAX с JEPQAGDAX с FXAIX
Часто сравнивают с ALTFX:
ALTFX с ALMAXALTFX с OAKIXALTFX с ANWPXALTFX с QUASXALTFX с ALCAXALTFX с ABTYXALTFX с ACGYX

Сравнение комиссий AGDAX и ALTFX

AGDAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии ALTFX в 1.02%.

ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund
AGDAX
AB High Income Fund

Доходность на риск

AGDAX vs. ALTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGDAX
Ранг доходности на риск AGDAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGDAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGDAX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGDAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGDAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGDAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ALTFX
Ранг доходности на риск ALTFX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTFX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTFX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGDAX c ALTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB High Income Fund (AGDAX) и AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGDAXALTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

0.24

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

0.47

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.07

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

0.27

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

0.85

+7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGDAX vs. ALTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGDAX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа ALTFX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGDAX и ALTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGDAXALTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.24

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.03

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.56

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.26

+0.61

Корреляция

Корреляция между AGDAX и ALTFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGDAX и ALTFX

Дивидендная доходность AGDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что меньше доходности ALTFX в 14.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGDAX
AB High Income Fund		6.33%6.85%5.89%6.53%6.79%4.95%5.86%6.27%7.47%5.84%6.25%7.42%
ALTFX
AB Sustainable Global Thematic Fund		14.70%13.53%8.18%0.03%2.61%9.99%7.23%6.01%8.36%0.00%4.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGDAX и ALTFX

Максимальная просадка AGDAX за все время составила -45.59%, что меньше максимальной просадки ALTFX в -80.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGDAX и ALTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGDAXALTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.59%

-80.01%

+34.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-15.81%

+12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.96%

-35.87%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.82%

-35.87%

+10.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-13.82%

+11.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-37.13%

+32.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.99%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AGDAX и ALTFX

Текущая волатильность для AB High Income Fund (AGDAX) составляет 1.31%, в то время как у AB Sustainable Global Thematic Fund (ALTFX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AGDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGDAXALTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

6.65%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.31%

11.16%

-8.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

18.78%

-14.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

18.16%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

17.99%

-12.34%