Сравнение AGD с EXG
AGD (abrdn Global Dynamic Dividend Fund) and EXG (Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund) are both mutual funds - AGD is a Global Equity Income fund actively managed by abrdn, while EXG is a Dividend fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past 10 years, AGD returned 13.34%/yr vs 10.39%/yr for EXG. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGD charges 1.14%/yr vs 1.07%/yr for EXG.
Доходность
Сравнение доходности AGD и EXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGD показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 13.34% против 10.39% соответственно.
AGD
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 23.04%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.34%
EXG
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 16.30%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение доходности по годам AGD и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 13.13% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 2.69% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Correlation
The correlation between AGD and EXG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2007 г. | 0.64 |
The correlation between AGD and EXG shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGD vs. EXG — Ранг доходности на риск
AGD
EXG
Сравнение AGD c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGD | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.36 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.21 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGD | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.52 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AGD и EXG
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и EXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGD | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -58.45% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -14.28% | -5.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -15.12% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -27.82% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -45.36% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -1.25% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.90% | -9.62% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 3.12% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и EXG
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) имеют волатильность 4.22% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGD | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.35% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 10.97% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.88% | 13.68% | +10.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.50% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.60% | 19.99% | -0.39% |
Сравнение комиссий AGD и EXG
AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и EXG
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности EXG в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 11.07% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.34% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
AGD and EXG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXG has higher volatility (4.35%) compared to AGD (4.22%). In terms of maximum drawdown, AGD dropped -76.36% vs EXG's -58.45%.
AGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGD и EXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор