Сравнение AGD с EXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).
AGD - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 11 мая 2006 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AGD и EXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGD и EXG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | -2.84% | 34.31% | 16.39% | 7.36% | -15.31% | 23.74% | 9.49% | 32.49% | -14.98% | 33.04% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | -5.16% | 27.79% | 16.04% | 11.46% | -22.24% | 31.53% | 10.19% | 28.71% | -12.09% | 29.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AGD показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции AGD превзошли акции EXG по среднегодовой доходности: 11.91% против 9.93% соответственно.
AGD
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -13.16%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.91%
EXG
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -5.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGD и EXG
AGD берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии EXG в 1.07%.
Доходность на риск
AGD vs. EXG — Ранг доходности на риск
AGD
EXG
Сравнение AGD c EXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGD | EXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 5.81 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGD | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.03 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.29 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AGD и EXG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGD и EXG
Дивидендная доходность AGD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности EXG в 8.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGD abrdn Global Dynamic Dividend Fund | 12.36% | 11.41% | 10.46% | 8.35% | 8.25% | 6.45% | 7.47% | 7.50% | 9.17% | 7.22% | 8.89% | 8.77% |
EXG Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund | 8.91% | 8.27% | 9.27% | 8.60% | 10.59% | 7.27% | 8.43% | 8.42% | 12.23% | 9.84% | 12.16% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок AGD и EXG
Максимальная просадка AGD за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGD и EXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGD | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -58.45% | -17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.25% | -14.28% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.16% | -27.82% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -45.36% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -8.37% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.11% | -9.68% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.08% | 3.23% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGD и EXG
abrdn Global Dynamic Dividend Fund (AGD) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что AGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGD | EXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.72% | 7.47% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | 10.65% | +11.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.00% | 18.36% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 17.38% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.94% | -0.40% |