PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGCVX с TWHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGCVX с TWHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и American Century Heritage Fund (TWHIX).

AGCVX управляется American Century. Фонд был запущен 28 мар. 2016 г.. TWHIX управляется American Century. Фонд был запущен 10 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности AGCVX и TWHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGCVX и TWHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		-0.05%10.96%12.52%10.17%-29.46%18.44%46.34%35.08%-12.80%37.97%
TWHIX
American Century Heritage Fund		-6.59%6.53%24.66%20.64%-28.13%11.52%42.61%35.50%-5.08%21.29%

Доходность по периодам

С начала года, AGCVX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у TWHIX с доходностью -6.59%.

AGCVX

1 день
3.86%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.55%
1 год
19.31%
3 года*
9.15%
5 лет*
1.19%
10 лет*
—

TWHIX

1 день
3.80%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-9.86%
1 год
7.31%
3 года*
11.21%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Global Small Cap Fund

American Century Heritage Fund

Часто сравнивают с AGCVX:
AGCVX с IVVAGCVX с VWCE.DEAGCVX с ACWD.LAGCVX с VTIAGCVX с ARTHXAGCVX с BIGRXAGCVX с TWCIX
Часто сравнивают с TWHIX:
TWHIX с BULIXTWHIX с VOOTWHIX с FSKAXTWHIX с MIDTWHIX с FCNTXTWHIX с SPYTWHIX с QQQ

Сравнение комиссий AGCVX и TWHIX

AGCVX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии TWHIX в 1.00%.

AGCVX
American Century Global Small Cap Fund
TWHIX
American Century Heritage Fund

Доходность на риск

AGCVX vs. TWHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGCVX
Ранг доходности на риск AGCVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGCVX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGCVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGCVX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGCVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGCVX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TWHIX
Ранг доходности на риск TWHIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWHIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWHIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWHIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWHIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGCVX c TWHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) и American Century Heritage Fund (TWHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGCVXTWHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.34

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

0.66

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

0.49

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.05

1.53

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGCVX vs. TWHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGCVX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TWHIX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGCVX и TWHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGCVXTWHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.34

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между AGCVX и TWHIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGCVX и TWHIX

Дивидендная доходность AGCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TWHIX в 23.70%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AGCVX
American Century Global Small Cap Fund		0.72%0.71%2.19%0.22%0.00%17.80%4.84%4.97%2.27%5.04%0.00%
TWHIX
American Century Heritage Fund		23.70%22.14%15.58%0.78%0.98%12.00%13.72%11.32%25.33%9.38%8.71%

Просадки

Сравнение просадок AGCVX и TWHIX

Максимальная просадка AGCVX за все время составила -40.08%, что меньше максимальной просадки TWHIX в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGCVX и TWHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGCVXTWHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.08%

-56.98%

+16.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-15.82%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.95%

-40.34%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.50%

-12.62%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-12.27%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

5.06%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AGCVX и TWHIX

American Century Global Small Cap Fund (AGCVX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с American Century Heritage Fund (TWHIX) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что AGCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGCVXTWHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

7.37%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.88%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.17%

23.86%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

23.29%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

22.76%

-1.77%