Сравнение AGBVX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Global Bond Fund (AGBVX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
AGBVX управляется American Century. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AGBVX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGBVX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBVX American Century Global Bond Fund | -0.44% | 4.86% | 2.26% | 6.58% | -12.84% | -1.24% | 4.58% | 8.41% | -0.33% | 3.74% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 0.08% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, AGBVX показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции AGBVX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 1.46% против 3.95% соответственно.
AGBVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 1.46%
PRSNX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 8.61%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGBVX и PRSNX
AGBVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
AGBVX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
AGBVX
PRSNX
Сравнение AGBVX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Global Bond Fund (AGBVX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGBVX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 2.62 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 4.26 | -2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.59 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 4.14 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 15.05 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGBVX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 2.62 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.48 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.43 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между AGBVX и PRSNX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGBVX и PRSNX
Дивидендная доходность AGBVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что меньше доходности PRSNX в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGBVX American Century Global Bond Fund | 4.05% | 4.68% | 2.71% | 1.88% | 7.39% | 2.15% | 0.90% | 1.72% | 6.01% | 1.91% | 1.43% | 0.44% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.92% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок AGBVX и PRSNX
Максимальная просадка AGBVX за все время составила -16.32%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGBVX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGBVX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.32% | -19.70% | +3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.19% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -19.70% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.32% | -19.70% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.49% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -2.42% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.60% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGBVX и PRSNX
American Century Global Bond Fund (AGBVX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что AGBVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGBVX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.20% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 2.14% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 3.43% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.36% | 4.27% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 4.11% | -0.42% |