Сравнение AFVLX с SHXPX
AFVLX (Applied Finance Select Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFVLX charges 1.48%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFVLX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.33%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 25.11%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
SHXPX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFVLX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 2.40% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.45% |
Correlation
The correlation between AFVLX and SHXPX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFVLX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
AFVLX
SHXPX
Сравнение AFVLX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 23.86 | -23.18 |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и SHXPX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки SHXPX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | 0.00% | -36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | 0.00% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFVLX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 2.38% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 2.38% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 2.38% | +17.88% |
Сравнение комиссий AFVLX и SHXPX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и SHXPX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.35% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AFVLX and SHXPX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AFVLX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор