Сравнение AFVLX с NEIMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и NEIMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и NEIMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 13.12% | 7.06% | 19.43% | -10.88% | 27.73% | 15.33% | 12.42% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 5.61% | 18.68% | 13.50% | 6.15% | -5.16% | 23.85% | -5.97% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
NEIMX
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 25.83%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и NEIMX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.
Доходность на риск
AFVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск
AFVLX
NEIMX
Сравнение AFVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | NEIMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.65 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.32 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.49 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 12.55 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.65 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.02 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.03 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и NEIMX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности NEIMX в 0.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEIMX Neiman Large Cap Value Fund | 0.72% | 0.76% | 1.10% | 1.36% | 3.60% | 17.65% | 1.20% | 2.26% | 1.20% | 6.64% | 10.20% | 4.19% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и NEIMX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и NEIMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -92.94% | +56.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -10.78% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -92.94% | +72.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -90.08% | +83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -9.92% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.14% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и NEIMX
Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | NEIMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.05% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 8.52% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 15.65% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 576.30% | -560.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 407.62% | -387.18% |