PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AFVLX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFVLX и NEIMX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund
-2.14%13.12%7.06%19.43%-10.88%27.73%15.33%12.42%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%8.13%

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.


AFVLX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-1.74%
1 год
11.75%
3 года*
10.87%
5 лет*
7.40%
10 лет*

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Applied Finance Select Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Сравнение комиссий AFVLX и NEIMX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии NEIMX в 1.46%.


Доходность на риск

AFVLX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 3131
Ранг коэф-та Мартина

NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AFVLXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.65

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.32

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.49

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

12.55

-8.90

AFVLX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AFVLXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.65

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.02

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.03

+0.55

Корреляция

Корреляция между AFVLX и NEIMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и NEIMX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности NEIMX в 0.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFVLX
Applied Finance Select Fund
3.82%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и NEIMX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и NEIMX.


Загрузка...

Показатели просадок


AFVLXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-92.94%

+56.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-10.78%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-92.94%

+72.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-90.08%

+83.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-9.92%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.14%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и NEIMX

Applied Finance Select Fund (AFVLX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AFVLXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.05%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

8.52%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.65%

15.65%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

576.30%

-560.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

407.62%

-387.18%