Сравнение AFVLX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
AFVLX управляется Applied Finance. Фонд был запущен 1 февр. 2017 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности AFVLX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFVLX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | -2.14% | 19.49% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, AFVLX показывает доходность -2.14%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
AFVLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- 11.75%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFVLX и AVERX
AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
AFVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
AFVLX
AVERX
Сравнение AFVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFVLX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.17 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между AFVLX и AVERX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFVLX и AVERX
Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности AVERX в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFVLX Applied Finance Select Fund | 3.82% | 3.74% | 3.80% | 1.18% | 1.02% | 2.11% | 1.09% | 0.68% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFVLX и AVERX
Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.29% | -11.33% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.66% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -5.39% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFVLX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFVLX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.65% | 19.13% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 19.13% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.13% | +1.31% |