PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFVLX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFVLX с AVERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AFVLX (Applied Finance Select Fund) and AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, AFVLX returned 24.54% vs 19.21% for AVERX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AFVLX charges 1.48%/yr vs 1.26%/yr for AVERX.

Доходность

Сравнение доходности AFVLX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AFVLX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.79%.

AFVLX

1 день
-0.50%
1 месяц
5.15%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.19%
1 год
24.54%
3 года*
15.38%
5 лет*
9.14%
10 лет*
—

AVERX

1 день
1.42%
1 месяц
-1.03%
С начала года
18.79%
6 месяцев
17.63%
1 год
19.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFVLX и AVERX

2026 (YTD)2025
AFVLX
Applied Finance Select Fund		10.96%19.49%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.79%0.37%

Correlation

The correlation between AFVLX and AVERX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Select Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с AFVLX:
AFVLX с SOPAXAFVLX с FISEXAFVLX с FSPGXAFVLX с SBLGXAFVLX с VAFAXAFVLX с TOWFXAFVLX с HDCTX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с FALIXAVERX с AVLVXAVERX с MDDAXAVERX с FDETXAVERX с SAIFXAVERX с AVALX

Доходность на риск

AFVLX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFVLX
Ранг доходности на риск AFVLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFVLX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFVLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFVLX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFVLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFVLX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Select Fund (AFVLX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFVLXAVERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.97

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.42

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.79

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

4.23

+6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFVLX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFVLX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AVERX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFVLX и AVERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFVLXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.97

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.92

-0.25

Просадки

Сравнение просадок AFVLX и AVERX

Максимальная просадка AFVLX за все время составила -36.29%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFVLX и AVERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFVLXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.29%

-11.33%

-24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.27%

+1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-7.58%

+7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-5.74%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

4.34%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AFVLX и AVERX

Текущая волатильность для Applied Finance Select Fund (AFVLX) составляет 3.07%, в то время как у Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что AFVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFVLXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.58%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.75%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

19.04%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

18.88%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.88%

+1.38%

Сравнение комиссий AFVLX и AVERX

AFVLX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии AVERX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFVLX и AVERX

Дивидендная доходность AFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности AVERX в 0.34%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AFVLX
Applied Finance Select Fund		3.37%3.74%3.80%1.18%1.02%2.11%1.09%0.68%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AFVLX and AVERX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (4.58%) compared to AFVLX (3.07%). In terms of maximum drawdown, AFVLX dropped -36.29% vs AVERX's -11.33%.

AFVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFVLX и AVERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор