PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с GFFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.65%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-11.18%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -11.18%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 14.16% соответственно.

AFTEX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.69%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.08%

GFFFX

1 день
-0.48%
1 месяц
-9.64%
С начала года
-11.18%
6 месяцев
-9.80%
1 год
13.80%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.75%
10 лет*
14.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий AFTEX и GFFFX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AFTEX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.66

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.08

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.78

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.99

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.66

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.72

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.74

+0.68

Корреляция

Корреляция между AFTEX и GFFFX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и GFFFX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GFFFX в 12.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		12.33%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и GFFFX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-36.26%

+21.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-13.74%

+9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-36.26%

+21.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-36.26%

+21.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-13.74%

+11.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.60%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

3.56%

-2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.00%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.47%

-4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

11.61%

-9.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

20.77%

-16.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

20.17%

-16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

19.61%

-15.84%