Сравнение AFTEX с FXIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX).
AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. FXIEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AFTEX и FXIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AFTEX и FXIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | -0.33% | 4.88% | 2.28% | 5.96% | -9.68% | 1.87% | 4.73% | 7.42% | 0.78% | 5.83% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | -0.41% | 3.37% | 5.16% | 8.92% | -10.89% | 2.19% | 7.22% | 8.45% | 1.00% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AFTEX показывает доходность -0.33%, что значительно выше, чем у FXIEX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям FXIEX по среднегодовой доходности: 2.11% против 2.78% соответственно.
AFTEX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- 2.11%
FXIEX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.29%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AFTEX и FXIEX
AFTEX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FXIEX в 0.07%.
Доходность на риск
AFTEX vs. FXIEX — Ранг доходности на риск
AFTEX
FXIEX
Сравнение AFTEX c FXIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFTEX | FXIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 0.82 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.15 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 1.61 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFTEX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.56 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между AFTEX и FXIEX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFTEX и FXIEX
Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FXIEX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFTEX American Funds Tax Exempt Bond Fund | 3.03% | 3.98% | 2.90% | 2.22% | 1.75% | 2.31% | 2.43% | 2.83% | 2.86% | 3.30% | 2.90% | 3.21% |
FXIEX PIMCO Fixed Income SHares: Series TE | 2.03% | 2.75% | 4.53% | 3.98% | 3.25% | 2.63% | 3.37% | 3.63% | 3.79% | 2.67% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AFTEX и FXIEX
Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, примерно равная максимальной просадке FXIEX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и FXIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AFTEX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.55% | -15.25% | +0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.51% | -5.11% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -15.25% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -15.25% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.01% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.92% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.84% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AFTEX и FXIEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и PIMCO Fixed Income SHares: Series TE (FXIEX) имеют волатильность 1.09% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AFTEX | FXIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 2.33% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.58% | 5.73% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.72% | 4.30% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 4.07% | -0.30% |