PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTEX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFTEX с ANCFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX).

AFTEX управляется American Funds. Фонд был запущен 2 окт. 1979 г.. ANCFX управляется American Funds. Фонд был запущен 8 янв. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности AFTEX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFTEX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		-0.65%4.88%2.28%5.96%-9.68%1.87%4.73%7.42%0.78%5.83%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		-6.13%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, AFTEX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у ANCFX с доходностью -6.13%. За последние 10 лет акции AFTEX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 2.08% против 12.92% соответственно.

AFTEX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.69%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.79%
10 лет*
2.08%

ANCFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.88%
С начала года
-6.13%
6 месяцев
-2.09%
1 год
20.46%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.57%
10 лет*
12.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Tax Exempt Bond Fund

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с AFTEX:
AFTEX с AMHIXAFTEX с LTEBXAFTEX с ASTEXAFTEX с VKMMXAFTEX с MMIBXAFTEX с SGOVAFTEX с VOO
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Сравнение комиссий AFTEX и ANCFX

AFTEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund

Доходность на риск

AFTEX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTEX
Ранг доходности на риск AFTEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFTEX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFTEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFTEX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFTEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFTEX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTEX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFTEXANCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.16

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.75

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.61

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.19

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFTEX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFTEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFTEX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTEXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.16

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.73

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.61

+0.81

Корреляция

Корреляция между AFTEX и ANCFX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTEX и ANCFX

Дивидендная доходность AFTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности ANCFX в 9.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTEX
American Funds Tax Exempt Bond Fund		3.04%3.98%2.90%2.22%1.75%2.31%2.43%2.83%2.86%3.30%2.90%3.21%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		9.11%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%

Просадки

Сравнение просадок AFTEX и ANCFX

Максимальная просадка AFTEX за все время составила -14.55%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFTEX и ANCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFTEXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.55%

-53.29%

+38.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-11.35%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-25.07%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-33.93%

+19.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-10.66%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-7.34%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.54%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AFTEX и ANCFX

Текущая волатильность для American Funds Tax Exempt Bond Fund (AFTEX) составляет 1.00%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что AFTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFTEXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

4.98%

-3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

10.64%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

17.94%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.72%

16.67%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.77%

17.65%

-13.88%