PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFSM с DWAT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFSM с DWAT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).

AFSM и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AFSM - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AFSM и DWAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFSM и DWAT

2026 (YTD)
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		-6.23%
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%

Доходность по периодам

AFSM

1 день
3.20%
1 месяц
-4.89%
С начала года
0.06%
6 месяцев
0.77%
1 год
18.24%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—

DWAT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Active Factor Small Cap ETF

Arrow DWA Tactical ETF

Часто сравнивают с AFSM:
AFSM с IWCAFSM с AVUVAFSM с iwmAFSM с SMINAFSM с SDVYAFSM с SPYAFSM с NOIEX
Часто сравнивают с DWAT:
DWAT с SCHDDWAT с SPYDWAT с RAAXDWAT с TSPXDWAT с PBLDWAT с IYLDDWAT с JEPI

Сравнение комиссий AFSM и DWAT

AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.

DWAT
Arrow DWA Tactical ETF
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF

Доходность на риск

AFSM vs. DWAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFSM
Ранг доходности на риск AFSM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFSM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFSM: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFSM: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFSM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFSM: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DWAT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFSM c DWAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFSMDWATDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFSM vs. DWAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFSMDWATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

—

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFSM и DWAT

Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AFSM
First Trust Active Factor Small Cap ETF		0.55%0.58%0.58%0.92%1.28%0.35%0.53%0.32%
DWAT
Arrow DWA Tactical ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AFSM и DWAT

Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и DWAT.

Загрузка...

Показатели просадок

AFSMDWATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.54%

0.00%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

0.00%

-6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

0.00%

-9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFSM и DWAT

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFSMDWATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.43%

0.00%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

0.00%

+20.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

0.00%

+25.57%