Сравнение AFSM с DWAT
AFSM (First Trust Active Factor Small Cap ETF) and DWAT (Arrow DWA Tactical: Macro ETF) are both exchange-traded funds - AFSM is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by First Trust, while DWAT is a Tactical Allocation fund actively managed by Arrow Funds. Both are actively managed. AFSM charges 0.77%/yr vs 1.83%/yr for DWAT.
Доходность
Сравнение доходности AFSM и DWAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AFSM
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AFSM и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 8.38% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов AFSM и DWAT
Секторы
AFSM
DWAT
Технологии
Здравоохранение
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Технологии
AFSM
DWAT
Здравоохранение
AFSM
DWAT
Промышленность
AFSM
DWAT
Финансовые услуги
AFSM
DWAT
Потребительский циклический сектор
AFSM
DWAT
Энергетика
AFSM
DWAT
Сырьевые материалы
AFSM
DWAT
Потребительский защитный сектор
AFSM
DWAT
Недвижимость
AFSM
DWAT
Коммуникационные услуги
AFSM
DWAT
Коммунальные услуги
AFSM
DWAT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AFSM vs. DWAT — Ранг доходности на риск
AFSM
DWAT
Сравнение AFSM c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Active Factor Small Cap ETF (AFSM) и Arrow DWA Tactical: Macro ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AFSM | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AFSM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AFSM и DWAT
Максимальная просадка AFSM за все время составила -43.54%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFSM и DWAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AFSM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.54% | 0.00% | -43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | 0.00% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AFSM и DWAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AFSM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 0.00% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 0.00% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 0.00% | +25.40% |
Сравнение комиссий AFSM и DWAT
AFSM берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии DWAT в 1.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AFSM и DWAT
Дивидендная доходность AFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | 0.47% | 0.58% | 0.58% | 0.92% | 1.28% | 0.35% | 0.53% | 0.32% |
DWAT Arrow DWA Tactical: Macro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, AFSM is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFSM is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.83% for DWAT.
AFSM has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for DWAT.
AFSM is categorized as Small Cap Blend Equities, while DWAT is Tactical Allocation. They also come from different issuers: First Trust and Arrow Funds. Their fees differ too: 0.77% for AFSM and 1.83% for DWAT.
Подберите оптимальное распределение для AFSM и DWAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор